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>> 五矿期货-黑色期权早报-260819
上传日期:   2026/8/19 大小:   6536KB
格式:   pdf  共14页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1)FG609合约昨日收盘价879元,相较前日收盘上涨1元,上涨0.11%,成交量760046手,较前日减少218042手,持仓量739424手,较前日减少109253手
  (2)FG(玻璃期权)隐含波动率维持在均值0.3501上方水平波动
  (3)FG期权持仓量PCR收报于0.3868,位于近一年来的39.18%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,FG期权标的压力位为1000,支撑位为900。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
  (2)波动性策略:构建做多波动率的买入宽跨式策略,获取隐波向实波回归的定价修复收益,如:B_FG2610C950,B_FG2610P880
 
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