>> 国信证券-多因子选股周报:超额加速前进,中证1000增强组合年内超额21.45%-260808
| 上传日期: |
2026/8/8 |
大小: |
4778KB |
| 格式: |
pdf 共18页 |
来源: |
国信证券 |
| 评级: |
-- |
作者: |
张欣慰,张宇 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
|
|
国信金工指数增强组合表现跟踪 沪深300指数增强组合本周超额收益1.57%,本年超额收益11.08%。 中证500指数增强组合本周超额收益2.00%,本年超额收益13.23%。 中证1000指数增强组合本周超额收益1.52%,本年超额收益21.45%。 中证A500指数增强组合本周超额收益0.57%,本年超额收益-1.35%。 因子表现监控 以沪深300指数为选股空间。最近一周,一个月反转、一年动量、单季营收同比增速等因子表现较好,而三个月波动、一个月波动、单季SP等因子表现较差。 以中证500指数为选股空间。最近一周,一个月反转、一年动量、EPTTM一年分位点等因子表现较好,而三个月波动、一个月波动、三个月换手等因子表现较差。 以中证1000指数为选股空间。最近一周,一个月反转、一年动量、特异度等因子表现较好,而三个月波动、一个月波动、三个月换手等因子表现较差。 以中证A500指数为选股空间。最近一周,一个月反转、一年动量、单季营收同比增速等因子表现较好,而三个月波动、一个月波动、预期BP等因子表现较差。 以公募重仓指数为选股空间。最近一周,一个月反转、一年动量、特异度等因子表现较好,而三个月波动、一个月波动、股息率等因子表现较差。 公募基金指数增强产品表现跟踪 目前,公募基金沪深300指数增强产品共有82只(A、C类算作一只,下同),总规模合计751亿元。中证500指数增强产品共有79只,总规模合计593亿元。中证1000指数增强产品共有46只,总规模合计325亿元。中证A500指数增强产品共有79只,总规模合计419亿元。 沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高6.27%,最低-1.37%,中位数0.99%。最近一月:超额收益最高7.14%,最低-6.41%,中位数1.23%。 中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高4.86%,最低-4.45%,中位数0.63%。最近一月:超额收益最高12.00%,最低-3.40%,中位数2.25%。 中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高3.78%,最低-3.30%,中位数0.38%。最近一月:超额收益最高7.38%,最低-7.95%,中位数0.94%。 中证A500指数增强产品最近一周:超额收益最高3.78%,最低-3.30%,中位数0.38%。最近一月:超额收益最高6.61%,最低-8.05%,中位数0.59%。 风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。
|
|