>> 五矿期货-农副期权早报-260806
| 上传日期： |
2026/8/6 |
大小： |
5701KB |
| 格式： |
pdf 共16页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1)AP610合约昨日收盘价7773元，相较前日收盘下跌8元，下跌0.10%，成交量70204手，较前日减少13058手，持仓量118833手，较前日减少4340手
(2) AP(苹果期权》隐含波动率维持在均值0.2670上方水平波动
(3)AP期权持仓量PCR收报于0.4173，位于近—年来的28.16%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位。AP期权标的压力位为10000，支撑位为7000,
期权策略建议
(1)方向性策路:无
(2）波动性策略:构建卖出看涨+看跌期权姐合策略，获取期权时间价值收益。如:S_AP2610P7600和S_AP2610C8100
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