>> 五矿期货-聚酯期权早报-260804
| 上传日期： |
2026/8/4 |
大小： |
4214KB |
| 格式： |
pdf 共12页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
无限制-登录即可下载 |
|
|
行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) eg2609合约昨日收盘价4924元，相较前日收盘下跌83元，下跌1.65%，成交量753565手，较前日减少43380手，持仓量379195手，较前日减少16428手
(2) EG (乙二醇期权)隐含波动率维持在均值0.2966上方水平波动
(3)EG期权持仓量PCR收报于1.015，位于近一年来的88.16%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EG期权标的压力位为5500，支撑位为4500。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_EG2609C4750和S_EG2609C5300
(2)波动性策略:无
|
|
