>> 中信期货-原油基本面量化因子-260729
| 上传日期： |
2026/7/29 |
大小： |
3293KB |
| 格式： |
pdf 共28页 |
来源： |
中信期货 |
| 评级： |
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作者： |
桂晨曦,李云旭,李东擎 |
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摘要
本文针对原油产业链的核心基本面指标，通过深度分析各指标的季节性特征、数据发布规律、产业传导逻辑与数据频率差异，应用差异化处理方式，构建了完善的原油基本面因子体系。从回测结果来看，原油基本面因子2010年至今年化收益15.6%、夏普比率1.1，从量化端验证了原油基本面逻辑的长期有效性与稳定性。
风险因素：本报告中所涉及的算法和模型应用仅为回溯举例，并不构成推荐建议
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