>> 太平洋证券-金融工程指数量化系列:高值偏离修复模型(回调型)-260720
| 上传日期: |
2026/7/20 |
大小: |
571KB |
| 格式: |
pdf 共31页 |
来源: |
太平洋证券 |
| 评级: |
-- |
作者: |
刘晓锋,孙弋轩 |
| 下载权限: |
无限制-登录即可下载 |
|
|
高值偏离修复模型(单位点回调型) 本文提及的模型均涉及到一些通用性步骤及规则,简洁起见,先于此进行阐述说明(本页所涉及的变量名在本文内意义唯一且通用)。 初期准备工作: 1、计算单个行业指数相对沪深300收盘价cl,以及cl对应的回撤曲线W。 2、使用迭代法计算cl的有效回撤V,若无法得到V,则直接判定该行业不适合此策略。 3、选取V的最大值的80%作为阈值T(T为正数),当W>T时,信号值s为1(若无持仓,则开仓且称当日cl为原始买点),当W=0时,信号值s为0(平仓),当W为其他值时,信号值s等于前值。 4、将单周期内最新原始买点b0与前高h0之间的空间划为X等分,则每一等分的空间为s0。 5、由W>T而触发买入后,当收盘价cl首次高于b0+2*s0时,止损被激活,止损点st0=b0+s0。 中间变量计算及命名: 当发生止损时,计算全固定买点md0(当周期首次止损点和首次买点中间值),半固定买点md1(st与当周期首次买点中间值),收敛型买点md2(st与前次买点中间值)。 风险提示 模型结果均由样本区间数据得出,未来数据有可能超出样本区间所涵盖的情形 模型无法适用于持续创出历史新高的单边行情 突发事件造成的冲击有可能导致模型失效
|
|