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>> 太平洋证券-金融工程指数量化系列:高值偏离修复模型(回调型)-260720
上传日期:   2026/7/20 大小:   571KB
格式:   pdf  共31页 来源:   太平洋证券
评级:   -- 作者:   刘晓锋,孙弋轩
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高值偏离修复模型(单位点回调型)
  本文提及的模型均涉及到一些通用性步骤及规则,简洁起见,先于此进行阐述说明(本页所涉及的变量名在本文内意义唯一且通用)。
  初期准备工作:
  1、计算单个行业指数相对沪深300收盘价cl,以及cl对应的回撤曲线W。
  2、使用迭代法计算cl的有效回撤V,若无法得到V,则直接判定该行业不适合此策略。
  3、选取V的最大值的80%作为阈值T(T为正数),当W>T时,信号值s为1(若无持仓,则开仓且称当日cl为原始买点),当W=0时,信号值s为0(平仓),当W为其他值时,信号值s等于前值。
  4、将单周期内最新原始买点b0与前高h0之间的空间划为X等分,则每一等分的空间为s0。
  5、由W>T而触发买入后,当收盘价cl首次高于b0+2*s0时,止损被激活,止损点st0=b0+s0。
  中间变量计算及命名:
  当发生止损时,计算全固定买点md0(当周期首次止损点和首次买点中间值),半固定买点md1(st与当周期首次买点中间值),收敛型买点md2(st与前次买点中间值)。
  风险提示
  模型结果均由样本区间数据得出,未来数据有可能超出样本区间所涵盖的情形
  模型无法适用于持续创出历史新高的单边行情
  突发事件造成的冲击有可能导致模型失效
 
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