>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-260716
| 上传日期： |
2026/7/16 |
大小： |
2034KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
李立勤,黃柯涵 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1）br2609合约昨日收盘价13880元，相较前日收盘上涨610元，上涨4.59%，成交量232722手，较前日减少4764手，持仓量93831手，较前日增加12213手
(2）BR（合成橡胶期权）隐含波动率维持在均值0.3620上方水平波动
(3）BR期权持仓量PCR收报于0.9333，位于近一年来的75.51%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为15000，支撑位为12000。
期权策略建议
(1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_BR2608C12800，S_BR2608C14000
(2）波动性策略：无
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