宏观择时策略：2020年以来截至2026年6月18日，策略累计收益率为52.07%，年化夏普比率1.32，年化卡玛比率1.22，最新一周收益率0.98%。策略最新持仓（2026年5月29日调仓）：沪深300ETF（7.51%），中证500ETF（7.49%），国债ETF（57.10%），豆粕ETF（11.79%），有色ETF（4.63%），黄金ETF（6.48%）和货币ETF（5.00%），暂不配置标普500ETF和公司债ETF。
　　动量择势策略：2020年以来截至2026年6月18日，策略累计收益率为179.52%，年化夏普比率0.87，年化卡玛比率0.63，最新一周收益率4.17%。策略最新持仓（2026年6月18日调仓）：华安黄金ETF（20.14%）、国泰中证800汽车与零部件ETF（20.14%）、南方中证全指房地产ETF（20.14%）、广发中证基建工程ETF（20.14%）和国泰中证油气产业ETF（19.45%）。
　　资金流向策略：2020年以来截至2026年6月18日，策略累计收益率为45.02%，年化夏普比率0.38，年化卡玛比率0.20，最新一周收益率-2.00%。策略最新持仓（2026年6月22日调仓）：华宝中证800地产ETF（30.00%）、富国中证沪港深创新药产业ETF（25.29%）、国泰中证钢铁ETF（30.00%）和浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF（14.71%）。
　　分位数回归策略：2020年以来截至2026年6月18日，策略累计收益率为185.76%，年化夏普比率0.95，年化卡玛比率0.63，最新一周收益率7.21%。策略最新持仓（2026年6月18日调仓）：天弘国证航天航空行业ETF（2.50%）、华安创业板人工智能ETF（40.00%）、南方中证500信息技术ETF（2.50%）、嘉实中证全指集成电路ETF（2.50%）和易方达中证软件服务ETF（2.50%），剩余50.00%配置于国泰上证5年期国债ETF（511010.SH）。
　　期权基础策略：自2025年以来，6大宽基指数ETF在buywrite策略中表现最好的是创业板ETF，累计收益率30.27%；putprotection中表现最好的是科创50ETF，累计收益率52.03%；straddle策略中表现最好的是科创50ETF，累计收益率37.68%。在最新一个报告期（20260615-20260618），buywrite策略中表现最好的是科创50ETF，收益率5.79%；putprotection中表现最好的是科创50ETF，收益率6.93%；straddle策略中表现最好的是科创50ETF，收益率1.23%。
　　风险提示：报告结论基于历史价格信息和统计规律，但二级市场受各种即时性政策影响易出现统计规律之外的走势，所以报告结论有可能无法正确预测市场发展，报告阅读者需审慎参考报告结论。基金历史收益不代表未来业绩表现，文中观点仅供参考，不构成投资建议。