>> 五矿期货-黑色期权早报-260604
| 上传日期： |
2026/6/4 |
大小： |
5075KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) FG609合约昨日收盘价1049元，相较前日收盘上涨4元，上涨0.38%，成交量630452手，较前日减少195103手，持仓量13025680手，较前日减少16575手
(2)FG(玻璃期权)隐含波动率维持在均值0.3728上方水平波动
(3)FG期权持仓量PCR收报于0.4559，位于近—年来的61.63%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，FG期权标的压力位为1540，支撑位为1000。
期权策略建议
(1)方向性策略:无
(2)）波动性策略;构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从低位回归的均值回归收益，如:B_FG2607C1000, B_FG2607P930
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