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>> 中信建投-量化产品周报:动量高估值风格延续强势,500增强超额略有回暖-260531
上传日期:   2026/6/1 大小:   1797KB
格式:   pdf  共10页 来源:   中信建投
评级:   -- 作者:   姚紫薇
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核心观点
  宽基指数涨跌互现,双创50涨幅最高(3.96%);行业指数分化明显,煤炭指数涨幅最高(6.62%);风格指数表现各异,绩优股指数涨幅突出(3.44%)。
  增强指数基金中,本周300增强中位超额收益-0.03%;本周500增强中位超额收益0.66%;本周1000增强中位超额收益0.17%。主动量化基金中,本周中位收益为-1.46%,宽基类收益最高为华润元大量化优选A(4.25%),行业类收益最高为九泰量化新兴产业(2.53%),风格类收益最高为宏利绩优增长A(6.42%)。股票对冲基金中,本周整体收益为0.02%,汇添富绝对收益策略A收益最高(1.17%)。
  市场表现回顾
  本周(2026.05.25-2026.05.29)宽基指数涨跌互现,双创50涨幅最高(3.96%);行业指数分化明显,煤炭指数涨幅最高(6.62%);风格指数表现各异,绩优股指数涨幅突出(3.44%)。
  公募量化基金表现跟踪
  增强指数基金中,本周300增强中位超额收益-0.03%,易方达沪深300精选增强A超额收益最高(3.63%);本周500增强中位超额收益0.66%,华商中证500指数增强A超额收益最高(2.94%);本周1000增强中位超额收益0.17%,华夏中证1000指数增强A超额收益最高(1.78%)。主动量化基金中,本周中位收益为-1.46%,宽基类收益最高为华润元大量化优选A(4.25%),行业类收益最高为九泰量化新兴产业(2.53%),风格类收益最高为宏利绩优增长A(6.42%)。股票对冲基金中,本周整体收益为0.02%,汇添富绝对收益策略A收益最高(1.17%)。
  风险提示:本报告基于产品和标的指数的历史公开信息进行分析,仅作为投资参考,基金过往业绩并不预示其未来表现,亦不构成投资收益的保证或投资建议。指数表现容易受到国内政策、市场波动以及国际贸易关系的影响,未来表现或不达预期。另外,本报告对基金配置情况进行估算,因此对市场及相关交易做了一些合理假设,但这样可能会导致基于模型所得出的结论并不能完全准确地刻画现实环境,在此可能会与未来真实的情况出现偏差。而且数据源通常存在极少量的缺失值,会略微增加模型的统计偏误。
  
 
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