>> 五矿期货-贵金属期权早报-260521
| 上传日期: |
2026/5/21 |
大小: |
2002KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1)ag2608合约昨日收盘价184684元,相较前日收盘下跌357元,下跌1.89%,成交量903196手,较前日增加194097手,持仓量224684手,较前日增加12279手 (2)AG(白银期权》隐含波动率维持在均值0.5266上方水平波动 (3)AG期权持仓量PCR收报于0.7722,位于近一年来的5.71%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,AG期权标的压力位为20000,支撑位为15000, 期权策略建议 (1)方向性策略:轻仓构建熊市价差:B_AG2606P18100,s AG2606P18000 (2)波动性策略:构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值收益,动态地调整持仓头寸,使得持仓头寸delta保持中性。如:SA62506C190.3,SA6206P1.200
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