>> 五矿期货-新能源期权早报-260515
| 上传日期: |
2026/5/15 |
大小: |
2827KB |
| 格式: |
pdf 共8页 |
来源: |
五矿期货 |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1)LC2609合约昨日收盘价191760元,相较前日收盘下跌10080元,下跌4.99%,成交量460646手,较前日增加34761手,持仓量478280手,较前日减少41227手 (2) LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.5122上方水平波动 (3)LC期权持仓量PCR收报于0.9144,位于近一年来的64.90%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为208000,支撑位为180000。 期权策略建议 (1)方向性策略:构建轻度熊市价差,如;B_LC2607P188000,s LC2607P184000 (2)波动性策略;构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值收益,动态地调整持仓头寸,使得持仓头寸delta保持中性。如:SLC2607c2080.0s_LC2607P19600o
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