>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-260514
| 上传日期： |
2026/5/14 |
大小： |
1989KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
李立勤,黄柯通 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1）br2606合约昨日收盘价15925元，相较前日收盘上涨335元，上涨2.14%，成交量175761手，较前日减少14119手，持仓量38108手，较前日减少1572手
(2）BR（合成橡胶期权）隐含波动率维持在均值0.3537上方水平波动
(3）BR期权持仓量PCR收报于0.6124，位于近一年来的35.10%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为18000，支撑位为15000。
期权策略建议
(1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_BR2606P15000，S_BR2606P16000
(2）波动性策略：无
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