ESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止5月8日，ESG筛选策略（沪深300）下跌0.30%，相对于基准沪深300（1.34%），超额收益为-1.65%。最新一个月总回报为1%，相对总回报为-4%，最大涨幅为1%，最大跌幅为-1%，夏普比例为2.19。
　　 ESG舆情整合策略（沪深300）：该策略是采用我们在2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告中呈现的ESG舆情整合策略，不但充分考察了ESG舆情所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止5月8日，ESG舆情整合策略（沪深300）下跌0.44%，相对于基准沪深300（1.34%），超额收益为-1.78%。最新一个月总回报为2%，相对总回报为-3%、最大涨幅为4%，最大跌幅为-2%，夏普比例为2.98。
　　风险提示：市场情绪不稳定的风险；历史数据推演规律改变的风险。