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>> 国信证券-多因子选股周报:反转因子表现出色,中证1000增强组合年内超额4.06%-260509
上传日期:   2026/5/9 大小:   4762KB
格式:   pdf  共18页 来源:   国信证券
评级:   -- 作者:   张欣慰,张宇
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国信金工指数增强组合表现跟踪
  沪深300指数增强组合本周超额收益-0.67%,本年超额收益4.69%。
  中证500指数增强组合本周超额收益-0.90%,本年超额收益2.67%。
  中证1000指数增强组合本周超额收益0.01%,本年超额收益4.06%。
  中证A500指数增强组合本周超额收益-1.25%,本年超额收益0.48%。
  因子表现监控
  以沪深300指数为选股空间。最近一周,一年动量、标准化预期外收入、单季ROE等因子表现较好,而EPTTM、预期EPTTM、一个月波动等因子表现较差。
  以中证500指数为选股空间。最近一周,特异度、三个月反转、标准化预期外收入等因子表现较好,而预期PEG、三个月换手、一个月换手等因子表现较差。
  以中证1000指数为选股空间。最近一周,特异度、三个月反转、一年动量等因子表现较好,而预期BP、预期PEG、BP等因子表现较差。
  以中证A500指数为选股空间。最近一周,一年动量、标准化预期外收入、高管薪酬等因子表现较好,而单季EP、预期EPTTM、三个月波动等因子表现较差。
  以公募重仓指数为选股空间。最近一周,一年动量、特异度、三个月反转等因子表现较好,而股息率、预期EPTTM、预期BP等因子表现较差。
  公募基金指数增强产品表现跟踪
  目前,公募基金沪深300指数增强产品共有80只(A、C类算作一只,下同),总规模合计688亿元。中证500指数增强产品共有80只,总规模合计602亿元。中证1000指数增强产品共有46只,总规模合计296亿元。
  中证A500指数增强产品共有79只,总规模合计383亿元。
  沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高2.25%,最低-1.21%,中位数-0.03%。最近一月:超额收益最高13.71%,最低-4.58%,中位数0.35%。
  中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高0.79%,最低-2.92%,中位数-0.75%。最近一月:超额收益最高2.64%,最低-8.83%,中位数-0.91%。
  中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高1.10%,最低-1.52%,中位数-0.51%。最近一月:超额收益最高3.78%,最低-8.94%,中位数-1.71%。
  中证A500指数增强产品最近一周:超额收益最高1.10%,最低-1.52%,中位数-0.51%。最近一月:超额收益最高2.78%,最低-3.40%,中位数0.12%。
  风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。
  
 
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