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>> 五矿期货-新能源期权早报-260508
上传日期:   2026/5/8 大小:   2816KB
格式:   pdf  共8页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1)Lc2609合约昨日收盘价199060元,相较前日收盘上涨2980元,上涨1.51%,成交量274376手,较前日增加52144手,持仓量517613手,较前日增加6542手
  (2)LC(碳酸锂期权隐含波动率维持在均值0.5067上方水平波动
  (3)LC期权持仓量PCR收报于1.4282,位于近一年来的90.61%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为214000,支撑位为150000.
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
  (2)波动性策略:构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合箫略,获取期权时间价值收益,动态地调整持仓头寸,使得持仓头寸delta保持中性。如:SLC2606C20.0s_LC2606P19000o
 
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