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>> 五矿期货-聚酯期权早报-260415
上传日期:   2026/4/15 大小:   4194KB
格式:   pdf  共12页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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标的行情解析及期权因子研究
  (1) eg2605合约昨日收盘价4925元,相较前日收盘下跌40元,下跌0.80%,成交量562941手,较前日减少93910手,持仓量207891手,较前日减少25299手
  (2) EG (乙二醇期权)隐含波动率维持在均值0.2495上方水平波动
  (3)EG期权持仓量PCR收报于1.0206,位于近—年来的81.22%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位。EG期权标的压力位为6400,支撑位为4000.
  期权策略建议
  (1)方向性策略:构建看跌期权熊市价差组合策略,获取方向性收益。如:B_EG2605P5000,S_EG2605P4800
  (2)波动性策略:波动性较大。跳空较大,经风险考量暂缓双卖策略
 
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