>> 中信建投-量化产品周报:指增策略表现乏力,小微盘风格相对占优-260328
| 上传日期: |
2026/3/29 |
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pdf 共10页 |
来源: |
中信建投 |
| 评级: |
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作者: |
姚紫薇 |
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核心观点 宽基指数普遍下跌,中证2000涨幅最高(0.35%);行业指数分化明显,基础化工指数涨幅最高(3.31%);风格指数表现各异,小盘成长指数涨幅突出(1.70%)。 增强指数基金中,本周300增强中位超额收益-0.08%,500增强中位超额收益-0.90%,1000增强中位超额收益-1.02%。主动量化基金中,本周中位收益为-1.22%,股票对冲基金中,本周整体收益为0.25%。 市场表现回顾 本周(2026.03.23-2026.03.27)宽基指数普遍下跌,中证2000涨幅最高(0.35%);行业指数分化明显,基础化工指数涨幅最高(3.31%);风格指数表现各异,小盘成长指数涨幅突出(1.70%)。 公募量化基金表现跟踪 增强指数基金中,本周300增强中位超额收益-0.08%,永赢沪深300指数增强A超额收益最高(1.53%);本周500增强中位超额收益-0.90%,浙商中证500指数增强A超额收益最高(0.77%);本周1000增强中位超额收益-1.02%,汇添富中证1000指数增强A超额收益最高(0.40%)。主动量化基金中,本周中位收益为-1.22%,宽基类收益最高为汇安量化先锋A(4.75%),行业类收益最高为广发资源智选A(0.84%),风格类收益最高为西部利得价值回报A(1.35%)。股票对冲基金中,本周整体收益为0.25%,广发对冲套利收益最高(0.85%)。 风险提示:本报告基于产品和标的指数的历史公开信息进行分析,仅作为投资参考,基金过往业绩并不预示其未来表现,亦不构成投资收益的保证或投资建议。指数表现容易受到国内政策、市场波动以及国际贸易关系的影响,未来表现或不达预期。另外,本报告对基金配置情况进行估算,因此对市场及相关交易做了一些合理假设,但这样可能会导致基于模型所得出的结论并不能完全准确地刻画现实环境,在此可能会与未来真实的情况出现偏差。而且数据源通常存在极少量的缺失值,会略微增加模型的统计偏误。
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