>> 五矿期货-新能源期权早报-260326
| 上传日期: |
2026/3/27 |
大小: |
4009KB |
| 格式: |
pdf 共8页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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l行情解读与策骼建议 标的行情解析及期权因子研究 (1)LC2605合约昨日收盘价152940元,相较前日收盘上涨800元,上涨6.10%,成交量231071手,较前日增加2893手,持仓量260696手,较前日减少8781手 (2) LC《碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.4675上方水平波动 (3)LC期权持仓量PCR收报于0.9739,位于近一年来的82.86%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为208000,支撑位为120000. 期权策略建议 (1)方向性策略:无 (2)波动性策略:构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值,动态地调整持仓头寸,使得持仓头寸dela保持中性。如:SLC205P130.,,$ LC.2505914000和s_LC2605C150000,s _LC2605C160000
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