AI行业轮动模型：上周相对等权基准超额6.70%，今年超额10.31%
　　AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个一级行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。模型2017年初回测以来年化收益率为28.04%，相对等权基准年化超额收益率为20.25%，上周超额6.70%，今年以来超额10.31%。截至2026年3月6日，模型未来一周将持有煤炭、电力及公用事业、食品、银行、建材5个行业。
　　AI中证1000增强策略今年以来超额收益5.11%
　　截至2026年3月6日，全频段融合因子今年以来TOP层相对全A等权基准的超额收益为1.66%，自2017年初回测以来TOP层年化超额收益率29.19%，5日RankIC均值0.114。基于全频段因子构建的AI中证1000增强组合上周超额收益为1.15%，今年以来超额收益为5.11%，自2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为22.00%，年化跟踪误差为6.06%，信息比率为3.63，超额收益最大回撤为7.55%，超额收益Calmar比率为2.91。
　　文本LLM-FADT组合3月相对中证500超额0.5%
　　在前期BERT-FADT基础上，我们借助大模型（LLM）补充标题新解、行情催化剂、“言外之意”、潜在风险、收益指引等额外解读，构建LLM-FADT文本选股策略。截至2026年3月6日，文本LLM-FADT组合3月相对中证500超额收益0.5%，2026年超额收益-6.4%，超额收益略有回暖。自2017年初回测以来年化收益率28.89%，相对中证500超额年化收益24.80%，组合夏普比率1.13，信息比率1.95。
　　AI主题指数轮动：未来一周推荐绿色电力、中证红利等
　　AI主题指数轮动模型使用全频段量价融合因子对133个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个主题指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为17.13%，相对等权基准年化超额收益率为10.08%。截至2026年3月6日，模型未来一周推荐持有绿色电力、中证红利、中证基建、建筑材料等指数。AI概念指数轮动未来一周推荐持有银行精选、万得微盘股、工程机械、预制菜等指数。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。