>> 西部证券-ETF市场扫描与策略跟踪:ETF轮动策略YTD收益率21.33%-260301
| 上传日期: |
2026/3/2 |
大小: |
861KB |
| 格式: |
pdf 共19页 |
来源: |
西部证券 |
| 评级: |
-- |
作者: |
冯佳睿,陈曼莲 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
|
|
摘要内容 全球市场概况:上周,A股市场整体上涨,其中,中证1000指数涨幅最大,为4.34%;港股市场有所上涨,恒生指数上涨0.82%。涨幅居前的ETF跟踪标的多为上游板块指数。 ETF新发情况:上周内地市场上报股票ETF 16只;新成立股票ETF 1只。美国市场上周新成立权益型ETF 12只,均为主动ETF。 A股ETF资金流向:上周,净流入排名前10的多为行业主题ETF;净流出前10的多为宽基指数ETF。宽基ETF中,跟踪价值100指数的ETF净流入居前,跟踪中证1000指数的ETF净流出居前;行业ETF中,新能源板块ETF净流入居前;主题ETF中,港股通科技ETF基金(159101)净流入居前,成渝经济圈ETF博时(159623)净流出居前;主动ETF中,中证2000增强ETF招商净流入居前,中证1000增强ETF鹏华净流出居前;SmartBeta ETF中,红利低波50ETF(515450)净流入居前,红利ETF华泰柏瑞(510880)净流出居前。 美国股票ETF市场资金流向:上周,美国市场能源转型主题ETF净流入居前,数字经济主题ETF净流出居前;主动ETF中,以MSCIEMIMI指数为基准的Avantis Emerging Markets Equity ETF净流入居前,以罗素3000成长指数为基准的Putnam Sustainable Leaders ETF净流出居前;Smart BetaETF中,成长类ETF净流入居前;其他ETF中,跟踪MSCI新兴市场指数的ETF净流入居前,跟踪纳斯达克100指数的ETF净流出居前;投资A股和港股的股票ETF合计净流出1.21亿美元。 商品市场资金流向:上周,内地黄金ETF净流入居前,合计净流入33.21亿元;美国市场黄金ETF净流入居前,合计净流入34.14亿美元。 ETF策略业绩表现:上周,扩散指标+RRGETF轮动策略收益率为7.83%,相对中信一级等权和沪深300指数的超额收益分别为5.21%、6.75%。50%底仓+日内动量2.0策略在中证500ETF和中证1000ETF策略的收益率分别为2.41%和2.18%,相较于对应50%仓位ETF的超额收益分别为0.25%和-0.02%。 风险提示:本报告1-3章涉及的ETF仅为客观统计结果,不构成投资建议。第4章中模型根据历史数据进行测算,存在模型失效风险
|
|