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>> 国金证券-基金量化观察:节前畜牧养殖ETF、石油天然气ETF等集中申报-260224
上传日期:   2026/2/25 大小:   1592KB
格式:   pdf  共11页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   高智威,赵妍
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ETF市场回顾
  从一级市场资金流动情况来看,节前一周(2026.02.09-2026.02.13)已上市ETF资金净流入合计-114.01亿元,其中债券型ETF资金净流入198.86亿元,跨境ETF资金净流入88.04亿元,商品型ETF资金净流入35.30亿元,股票型ETF资金净流出436.21亿元。
  在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入-356.92亿元,上周中证1000ETF资金净流入16.51亿元,中证2000ETF资金净流入7.16亿元,而沪深300ETF与中证A500ETF资金净流出超过100亿元。
  主题行业ETF上周资金净流入-79.29亿元。上周高端制造板块ETF资金净流入额为13.24亿元,周期、消费、医药生物、金融地产、科技板块ETF资金净流出额分别为6.71亿元、7.58亿元、10.76亿元、11.76亿元、43.79亿元。
  节前一周ETF火热申报,共有23只ETF产品提交申报材料,包含跨境、行业、Smart beta、宽基等ETF。行业ETF中,消费、周期、新能源、金融等类别ETF均有申报。大成基金、华泰柏瑞基金均申报了中证畜牧养殖产业ETF,工银瑞信基金、广发基金、平安基金等均申报了国证石油天然气ETF。此外,工银瑞信基金、南方基金均申报了中证红利低波动100ETF。
  主动权益及增强指数型基金表现跟踪
  主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:金信核心竞争力A(009317.OF)、华夏新材料龙头A(017697.OF)、东方创新成长A(014352.OF)、长城优化升级A(200015.OF)、平安鑫安A(001664.OF),它们的收益率分别为15.88%、14.55%、13.31%、12.25%、11.79%。
  上周主动量化基金上周收益率中位数为1.04%,近1年以来收益率中位数为33.82%。
  上周各行业主题基金中,TMT主题基金业绩最佳,收益率中位数为3.51%。近1年以来,TMT与制造主题基金业绩领先,收益率中位数分别为53.10%、41.02%。
  在沪深300增强指数型基金中,西部利得沪深300指数增强A(673100.OF)上周表现最佳,相对基准的超额收益率为0.95%。在中证500增强指数型基金中,万家中证500指数增强A(006729.OF)上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为1.01%。在中证1000增强指数型基金中,招商中证1000指数增强A(004194.OF)上周取得了0.83%的超额收益率。在国证2000增强指数型基金中,万家国证2000指数增强A(018653.OF)表现最优,取得了1.14%的超额收益率。
  风险提示
  以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。
  
 
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