>> 招商期货-私募策略跟踪周报：本周量化策略正收益，维持对冲策略中性偏谨慎观点-251209
| 上传日期： |
2025/12/9 |
大小： |
3914KB |
| 格式： |
pdf 共30页 |
来源： |
招商期货 |
| 评级： |
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作者： |
卢星 |
| 下载权限： |
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从今年累计收益来看，截至2025-12-05，整体表现最好的三类为中证2000指增（+56.76%）、中证1000指增（+42.67%）和量化选股（+37.24%）；表现最差的三类为期权混合（+3.28%）期权偏卖权（+2.75%）和期权混合（+3.28%）。从今年累计收益来看，截至2025-12-05，超额表现最好的三类为中证2000指增（+25.32%）、中证1000指增（+20.00%）和量化选股（+15.29%）；表现最差的三类为沪深300指增（+7.41%）、中证A500指增（+9.70%）和中证500指增（+12.25%）。从今年累计收益看，截至2025- 12-05，表现最好的三个指数为微盘股指数（+76.73%）、创业板指数（+41.02%）、TMT指数（+31.54%）；表现最差的三个指数为中证红利（+0.22%）、上证指数（+14.78%）、沪深300（+15.16%）。综合而言，本周量化策略为正收益，Alpha为负，预计近期超额波动加大。
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