>> 国信证券-多因子选股周报:动量因子表现出色,四大指增组合本周均战胜基准-251130
| 上传日期: |
2025/11/30 |
大小: |
4719KB |
| 格式: |
pdf 共18页 |
来源: |
国信证券 |
| 评级: |
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作者: |
张欣慰,张宇 |
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核心观点 国信金工指数增强组合表现跟踪 沪深300指数增强组合本周超额收益0.64%,本年超额收益17.85%。 中证500指数增强组合本周超额收益0.00%,本年超额收益7.07%。 中证1000指数增强组合本周超额收益0.21%,本年超额收益14.89%。 中证A500指数增强组合本周超额收益0.44%,本年超额收益8.26%。 因子表现监控 以沪深300指数为选股空间。最近一周,三个月机构覆盖、一年动量、单季ROE等因子表现较好,而一个月波动、三个月反转、一个月换手等因子表现较差。 以中证500指数为选股空间。最近一周,一年动量、预期净利润环比、DELTAROE等因子表现较好,而三个月波动、一个月波动、三个月换手等因子表现较差。 以中证1000指数为选股空间。最近一周,单季营收同比增速、DELTAROA、标准化预期外收入等因子表现较好,而三个月波动、一个月波动、三个月反转等因子表现较差。 以中证A500指数为选股空间。最近一周,一年动量、标准化预期外盈利、标准化预期外收入等因子表现较好,而一个月波动、三个月波动、预期EPTTM等因子表现较差。 以公募重仓指数为选股空间。最近一周,一年动量、预期净利润环比、单季超预期幅度等因子表现较好,而一个月波动、三个月波动、一个月换手等因子表现较差。 公募基金指数增强产品表现跟踪 目前,公募基金沪深300指数增强产品共有79只(A、C类算作一只,下同),总规模合计799亿元。中证500指数增强产品共有76只,总规模合计514亿元。中证1000指数增强产品共有46只,总规模合计214亿元。中证A500指数增强产品共有71只,总规模合计263亿元。 沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高2.01%,最低-0.78%,中位数0.19%。最近一月:超额收益最高2.08%,最低-3.17%,中位数0.37%。 中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高0.93%,最低-2.16%,中位数0.05%。最近一月:超额收益最高2.84%,最低-1.72%,中位数0.49%。 中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高1.47%,最低-0.59%,中位数0.39%。最近一月:超额收益最高3.56%,最低-2.41%,中位数-0.29%。 中证A500指数增强产品最近一周:超额收益最高1.47%,最低-0.59%,中位数0.39%。最近一月:超额收益最高2.06%,最低-1.24%,中位数0.39%。 风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。
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