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>> 西部证券-量化基金业绩跟踪周报:市场回调,指增防御性彰显-251115
上传日期:   2025/11/16 大小:   1169KB
格式:   pdf  共8页 来源:   西部证券
评级:   -- 作者:   冯佳睿,郑玲玲
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核心结论
  周度业绩:本周(2025.11.10-2025.11.14),公募沪深300指增平均超额收益0.20%,实现正超额收益的基金占比74.67%;公募中证A500指增平均超额收益0.24%,实现正超额收益的基金占比68.97%;公募中证500指增平均超额收益0.37%,实现正超额收益的基金占比77.78%;公募中证1000指增平均超额收益0.07%,实现正超额收益的基金占比52.17%;公募主动量化基金平均收益-0.34%,实现正收益的基金占比40.44%;公募股票市场中性基金平均收益0.10%,实现正收益的基金占比39.13%。
  月度业绩:2025年11月(截至2025.11.14),公募沪深300指增平均超额收益-0.08%,实现正超额收益的基金占比51.35%;公募中证A500指增平均超额收益0.05%,实现正超额收益的基金占比56.14%;公募中证500指增平均超额收益0.45%,实现正超额收益的基金占比69.01%;公募中证1000指增平均超额收益-0.29%,实现正超额收益的基金占比36.96%;公募主动量化基金平均收益0.18%,实现正收益的基金占比53.10%;公募股票市场中性基金平均收益0.39%,实现正收益的基金占比60.87%。
  年度业绩:2025YTD(截至2025.11.14),公募沪深300指增平均超额收益-1.05%,实现正超额收益的基金占比32.79%;公募中证A500指增平均超额收益1.06%,实现正超额收益的基金占比75.00%;公募中证500指增平均超额收益0.51%,实现正超额收益的基金占比56.06%;公募中证1000指增平均超额收益6.81%,实现正超额收益的基金占比89.13%;公募主动量化基金平均收益28.30%,实现正收益的基金占比98.90%;公募股票市场中性基金平均收益1.24%,实现正收益的基金占比69.57%。
  风险提示:本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析,涉及的基金不构成投资建议。
 
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