>> 国元期货-化工套利周报：化工跨期&跨品种套利-251031
| 上传日期： |
2025/10/31 |
大小： |
1884KB |
| 格式： |
pdf 共26页 |
来源： |
国元期货 |
| 评级： |
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作者： |
张霄，王兆玮 |
| 下载权限： |
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【策略观点】
10月31日，PP-3MA1月差为50.0。过去五年最大值为1435.0，过去5年最小值为-2094.0，过去5年中位数为12.0。过去1年最大值为283.0，过去1年最小值为-901.0，过去1年中位数为-233.0。2024年同期价差为307.0,2023年同期价差为18.0。
价差判断：上周我们认为后期PP-3MA01合约的价差存在缩小的预期，因此建议反弹至-150至-100区间内入场做价差缩小，目标-350，止损-50。但是由于10月最后一周甲醇跌幅扩大，致使两者价差持续扩大，因此已到止损位离场。
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