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>> 国信证券-多因子选股周报:估值因子表现出色,沪深300增强组合年内超额18.75%-251101
上传日期:   2025/11/2 大小:   4739KB
格式:   pdf  共18页 来源:   国信证券
评级:   -- 作者:   张欣慰,张宇
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国信金工指数增强组合表现跟踪
  沪深300指数增强组合本周超额收益-0.02%,本年超额收益18.75%。
  中证500指数增强组合本周超额收益-0.64%,本年超额收益8.25%。
  中证1000指数增强组合本周超额收益-1.24%,本年超额收益17.45%。
  中证A500指数增强组合本周超额收益1.03%,本年超额收益9.51%。
  因子表现监控
  以沪深300指数为选股空间。最近一周,EPTTM、预期BP、预期EPTTM等因子表现较好,而标准化预期外盈利、特异度、单季ROE等因子表现较差。
  以中证500指数为选股空间。最近一周,单季SP、SPTTM、预期PEG等因子表现较好,而三个月机构覆盖、单季ROE、单季ROA等因子表现较差。
  以中证1000指数为选股空间。最近一周,特异度、三个月换手、预期净利润环比等因子表现较好,而标准化预期外收入、预期PEG、DELTAROA等因子表现较差。
  以中证A500指数为选股空间。最近一周,单季SP、SPTTM、BP等因子表现较好,而标准化预期外收入、一年动量、标准化预期外盈利等因子表现较差。
  以公募重仓指数为选股空间。最近一周,SPTTM、一个月反转、单季SP等因子表现较好,而预期净利润环比、特异度、单季ROE等因子表现较差。
  公募基金指数增强产品表现跟踪
  目前,公募基金沪深300指数增强产品共有76只(A、C类算作一只,下同),总规模合计779亿元。中证500指数增强产品共有74只,总规模合计505亿元。中证1000指数增强产品共有46只,总规模合计214亿元。
  中证A500指数增强产品共有68只,总规模合计253亿元。
  沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高1.06%,最低-0.51%,中位数0.13%。最近一月:超额收益最高2.23%,最低-1.54%,中位数0.30%。
  中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高0.79%,最低-1.26%,中位数-0.13%。最近一月:超额收益最高3.34%,最低-0.99%,中位数1.37%。
  中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高0.75%,最低-1.44%,中位数-0.34%。最近一月:超额收益最高3.16%,最低-0.81%,中位数1.21%。
  中证A500指数增强产品最近一周:超额收益最高0.75%,最低-1.44%,中位数-0.34%。最近一月:超额收益最高2.54%,最低-2.05%,中位数0.62%。
  风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。
  
 
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