>> 国泰君安期货-Alpha市场观察报告-251017
| 上传日期: |
2025/10/20 |
大小: |
1153KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
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作者: |
杨新雨,冯俊凯 |
| 下载权限: |
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本周(2025/10/13-2025/10/17): 1、【指数收益】 本周股票市场各指数大幅下跌,各大指数收益分别为:上证50 -0.24%;沪深300 -2.22%;中证500-5.17%;中证1000 -4.62%;国证2000 -4.69%;创业板指-5.71%。 2、【市场动态】 本周市场基差贴水整体走扩,整体利好中性策略持仓。本周成交量日均在2.17万亿左右,整体利好高频量价类策略。 3、【因子概况】 从风格因子来看,本周市场市值风格小市值占优,波动率因子大幅上涨,beta因子继续大幅下跌,动量因子、中市值因子下跌。从基本面因子来看,估值因子、分红因子小幅上涨,成长因子、杠杆因子小幅下跌。综合来看,本周Alpha整体偏乐观。
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