>> 国泰君安期货-Alpha市场观察报告-251010
| 上传日期: |
2025/10/13 |
大小: |
1153KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
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作者: |
杨新雨,冯俊凯 |
| 下载权限: |
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报告导读: 本周(2025/9/29-2025/10/10): 1、【指数收益】 本周覆盖国庆长假前后的四个交易日,股票市场各指数整体继续上涨并创出年内新高,各大指数收益分别为:上证501.15%;沪深3001.47%;中证5002.17%;中证10001.84%;国证20001.52%;创业板指-1.21%。 2、【市场动态】 本周市场基差贴水整体走扩,整体利好中性策略持仓。本周成交量日均在2.38万亿左右,整体利好高频量价类策略。 3、【因子概况】 从风格因子来看,本周市场市值风格小市值占优,波动率因子走平,beta因子继续大幅下跌,动量因子下跌。从基本面因子来看,估值因子、成长因子、杠杆因子小幅上涨。综合来看,本周Alpha整体偏乐观。
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