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>> 国泰君安期货-Alpha市场观察报告-250926
上传日期:   2025/9/29 大小:   1144KB
格式:   pdf  共10页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   冯俊凯
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本周(2025/9/22-2025/9/26):
  1、【指数收益】
  本周股票市场各指数整体涨跌分化,各大指数收益分别为:上证501.07%;沪深3001.07%;中证5000.98%;中证1000 -0.55%;国证2000 -1.27%;创业板指1.96%。
  2、【市场动态】
  本周市场基差贴水维持震荡,中性策略建仓机会轻微改善。本周成交量日均在2.49万亿左右,整体利好高频量价类策略。
  3、【因子概况】
  从风格因子来看,本周市场市值风格不明显,波动率因子继续大幅下跌,beta因子继续大幅上涨,动量因子轻微上涨。从基本面因子来看,估值因子、成长因子、杠杆因子小幅下跌,收益因子轻微上涨。
  综合来看,本周Alpha整体偏悲观。
  
 
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