1.主要市场指数与风格表现回顾
　　本周主要宽基指数大部分上涨。创业板指上涨1.96%，沪深300上涨1.07%，深证成指上涨1.06%，中证800上涨1.05%，中证500上涨0.98%，上证指数上涨0.21%，中证1000下跌0.55%，中证2000下跌1.79%，北证50下跌3.11%。
　　从行业来看，电子、有色金属、电力设备及新能源、电力及公用事业、传媒等行业表现居前；消费者服务、商贸零售、轻工制造、纺织服装、食品饮料等行业表现居后。
　　从风格因子来看，最近一周波动性因子、规模因子、流动性因子的表现尤为突出，因子多空收益分别为-2.90%、2.61%和-2.52%。
　　2.选股因子表现跟踪
　　沪深300股票池中，本周120日成交量比率、20日换手率、20日收益率标准差因子表现较好。中证500股票池中，60日换手率、20日成交额、120日三因子模型残差波动率因子表现较好。中证800股票池中，本周120日成交量比率、60日非流动性冲击、20日非流动性冲击因子表现较好。中证1000股票池中，本周单季度营业收入同比增速、120日三因子模型残差波动率、60日反转因子表现较好。沪深300ESG股票池中，本周120日成交量比率、20日非流动性冲击、20日成交量比率因子表现较好。全市场股票池中，本周240日三因子模型残差波动率、120日三因子模型残差波动率、60日换手率因子表现较好。
　　3.量化基金表现
　　指数增强型基金方面，本周沪深300指数增强产品超额收益的平均值为0.17%，中证500指数增强产品超额收益的平均值为-0.05%，中证1000指数增强产品超额收益的平均值为0.52%。
　　主动量化基金中，本周业绩最好的为泰康半导体量化选股A（020476.OF）。对冲型基金中，本周业绩最好的为汇添富绝对收益策略A（000762.OF）。
　　4.招商证券量化指数增强组合周度跟踪
　　沪深300指数增强组合近一周超额收益-0.71%，中证500指数增强组合近一周超额收益0.03%，中证800指数增强组合近一周超额收益-0.42%，中证1000指数增强组合近一周超额收益2.04%，沪深300 ESG股票池下的沪深300指数增强组合近一周超额收益-0.11%。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。