本文探讨了海外纳斯达克中国金龙指数对国内股指短期走势预测的有效性，并利用量化回测的方式基于前一晚纳斯达克中国金龙指数走势对第二天国内四大股票指数进行择时分析。结果显示：该策略在过去七年多的时间内，不仅能够显著超越对应基准指数的收益表现，还呈现出更为平滑的净值曲线，在提升收益率的同时有效降低了历史最大回撤，尤其对价格弹性较高的中证500与中证1000指数效果更为突出。
　　该研究不仅显著拓展了投资者的策略工具箱，而且股指期货及期权日内交易者亦可据此预判市场短期趋势，从而优化交易决策，增强操作的针对性与交易胜率。