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>> 国金证券-基金量化观察:多只港股ETF申报,TMT主题基金业绩占优-250915
上传日期:   2025/9/16 大小:   1526KB
格式:   pdf  共11页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   高智威,赵妍
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ETF市场回顾
  从一级市场资金流动情况来看,上周(2025.09.08-2025.09.12)上周已上市ETF资金净流入合计252.41亿元,其中跨境ETF资金净流入209.60亿元,股票型ETF资金净流入49.18亿元,商品型ETF资金净流入22.25亿元,债券型ETF资金净流出28.62亿元。
  在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入-121.65亿元,其中创业板ETF资金净流入96.12亿元,中证500ETF资金净流入10.09亿元。
  主题行业ETF上周资金净流入186.11亿元。上周高端制造、金融地产、周期、医药生物、消费板块ETF资金净流入额分别为97.60亿元、85.18亿元、78.62亿元、33.85亿元、14.84亿元,科技板块ETF资金净流出额为123.65亿元。
  主动权益及增强指数型基金表现跟踪
  主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:鹏华创新驱动(005967.OF)、鹏华高端装备一年持有A(018611.OF)、华夏优势精选(005894.OF)、东方阿尔法优势产业A(009644.OF)、华夏见龙精选(008308.OF),它们的收益率分别为13.55%、13.51%、12.23%、12.19%、11.90%。
  上周主动量化基金上周收益率中位数为1.88%,近1年以来收益率中位数为52.01%。上周各类主题基金中,TMT主题基金表现相对较好,收益率中位数为4.57%。近1年以来,医药与TMT主题基金业绩领先,收益率中位数分别为57.47%、86.81%。
  在沪深300增强指数型基金中,易方达沪深300精选增强A(010736.OF)上周表现最佳,相对基准的超额收益率为2.13%。在中证500增强指数型基金中,中欧中证500指数增强A(015453.OF)上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为0.44%。在中证1000增强指数型基金中,华泰紫金中证1000指数增强A(018062.OF)上周取得了0.44%的超额收益率。在国证2000增强指数型基金中,景顺长城国证2000指数增强A(019013.OF)表现最优,取得了0.19%的超额收益率。
  风险提示
  以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。
  
 
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