>> 国信证券-多因子选股周报:动量因子表现出色,沪深300增强组合年内超额17.47%-250913
| 上传日期: |
2025/9/13 |
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4740KB |
| 格式: |
pdf 共18页 |
来源: |
国信证券 |
| 评级: |
-- |
作者: |
张欣慰,张宇 |
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国信金工指数增强组合表现跟踪 沪深300指数增强组合本周超额收益0.61%,本年超额收益17.47%。 中证500指数增强组合本周超额收益-0.85%,本年超额收益8.97%。 中证1000指数增强组合本周超额收益-0.05%,本年超额收益17.24%。 中证A500指数增强组合本周超额收益-0.55%,本年超额收益9.19%。 因子表现监控 以沪深300指数为选股空间。最近一周,三个月机构覆盖、一个月波动、一年动量等因子表现较好,而一个月反转、三个月反转、BP等因子表现较差。 以中证500指数为选股空间。最近一周,一年动量、预期净利润环比、单季营收同比增速等因子表现较好,而三个月换手、三个月反转、一个月换手等因子表现较差。 以中证1000指数为选股空间。最近一周,单季EP、3个月盈利上下调、单季ROE等因子表现较好,而一个月反转、非流动性冲击、一个月换手等因子表现较差。 以中证A500指数为选股空间。最近一周,一年动量、标准化预期外收入、单季营收同比增速等因子表现较好,而一个月反转、三个月反转、BP等因子表现较差。 以公募重仓指数为选股空间。最近一周,一年动量、单季营收同比增速、预期净利润环比等因子表现较好,而一个月反转、一个月换手、一个月波动等因子表现较差。 公募基金指数增强产品表现跟踪 目前,公募基金沪深300指数增强产品共有74只(A、C类算作一只,下同),总规模合计793亿元。中证500指数增强产品共有71只,总规模合计432亿元。中证1000指数增强产品共有46只,总规模合计150亿元。 中证A500指数增强产品共有57只,总规模合计226亿元。 沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高2.13%,最低-1.11%,中位数0.05%。最近一月:超额收益最高5.59%,最低-5.00%,中位数-1.24%。 中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高0.44%,最低-1.86%,中位数-0.42%。最近一月:超额收益最高2.30%,最低-6.29%,中位数-1.39%。 中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高0.63%,最低-1.37%,中位数0.03%。最近一月:超额收益最高3.29%,最低-1.78%,中位数0.49%。 中证A500指数增强产品最近一周:超额收益最高0.63%,最低-1.37%,中位数0.03%。最近一月:超额收益最高1.52%,最低-4.66%,中位数-0.84%。 风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。
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