>> 国泰君安期货-Alpha市场观察报告-250905
| 上传日期: |
2025/9/8 |
大小: |
1064KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
冯俊凯 |
| 下载权限: |
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本周(2025/9/1-2025/9/5): 1、【指数收益】 本周股票市场各指数整体回调,各大指数收益分别为:上证50 -1.15%;沪深300 -0.81%;中证500-1.85%;中证1000 -2.59%;国证2000 -2.41%;创业板指2.35%。 2、【市场动态】 本周市场基差贴水上半周大幅走扩随后快速收敛,略不利于中性策略持仓。本周成交量与上周相比大幅下跌,日均成交量在2.57万亿左右,整体利好高频量价类策略。 3、【因子概况】 从风格因子来看,本周市场风格因子小市值占优,波动率因子大幅上涨,beta因子整体下跌。从基本面因子来看,估值因子、分红因子、成长因子小幅下跌。量价方面,本周动量因子、流动性因子大幅下跌,反转因子小幅下跌。综合来看,本周Alpha整体偏乐观
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