1.主要市场指数与风格表现回顾
　　本周主要宽基指数大部分下跌。北证50上涨2.79%，创业板指上涨2.35%，沪深300下跌0.81%，深证成指下跌0.83%，中证800下跌1.09%，上证指数下跌1.18%，中证2000下跌1.72%，中证500下跌1.85%，中证1000下跌2.59%。
　　从行业来看，电力设备及新能源、有色金属、医药、消费者服务、轻工制造等行业表现居前；国防军工、计算机、综合金融、非银行金融、电子等行业表现居后。
　　从风格因子来看，最近一周杠杆因子、规模因子、流动性因子的表现尤为突出。因子多空收益分别为2.64%、-4.45%、-3.04%。
　　2.选股因子表现跟踪
　　沪深300股票池中，本周20日成交量变异系数、60日成交量变异系数、20日成交量比率因子表现较好。中证500股票池中，本周SP_TTM、单季度SP、60日成交量变异系数因子表现较好。中证800股票池中，本周60日成交量变异系数、20日换手率波动、20日成交量变异系数因子表现较好。中证1000股票池中，本周60日成交量变异系数、单季度营业收入同比增速、60日反转因子表现较好。沪深300ESG股票池中，本周20日成交量变异系数、60日成交量变异系数、单季度ROE因子表现较好。全市场股票池中，本周对数市值、20日成交量比率、20日换手率因子表现较好。
　　3.量化基金表现
　　指数增强型基金方面，本周沪深300指数增强产品超额收益的平均值为-0.06%，中证500指数增强产品超额收益的平均值为0.06%，中证1000指数增强产品超额收益的平均值为0.44%。
　　主动量化基金中，本周业绩最好的为银华新能源新材料量化A（ 005037.OF）。对冲型基金中，本周业绩最好的为工银绝对收益A（000667.OF）。
　　4.招商证券量化指数增强组合周度跟踪
　　沪深300指数增强组合近一周超额收益-0.50%，中证500指数增强组合近一周超额收益0.14%，中证800指数增强组合近一周超额收益-0.09%，中证1000指数增强组合近一周超额收益0.55%，沪深300 ESG股票池下的沪深300指数增强组合近一周超额收益-0.32%。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。