>> 国泰君安期货-Alpha市场观察报告-250822
| 上传日期: |
2025/8/25 |
大小: |
1051KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
冯俊凯 |
| 下载权限: |
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本周(2025/8/18-2025/8/22): 1、【指数收益】 本周股票市场各指数继续大涨,各大指数收益分别为:上证503.38%;沪深3004.18%;中证5003.87%;中证10003.45%;国证20003.47%;创业板指5.85%。 2、【市场动态】 本周市场基差贴水大幅收敛,不利于中性策略持仓。本周成交量与上周相比大幅上涨,日均成交量在2.55万亿左右,整体利好高频量价类策略。 3、【因子概况】 从风格因子来看,本周市场风格因子大市值占优,波动率因子与beta因子大幅上涨,中市值因子下跌。从基本面因子来看,估值因子、分红因子小幅下跌,成长因子小幅上涨。量价方面,本周动量因子、流动性因子整体下跌,反转因子小幅上涨。综合来看,本周Alpha整体偏中性。
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