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>> 国信证券-多因子选股周报:成长因子表现出色,四大指增组合年内超额均超10%-250823
上传日期:   2025/8/24 大小:   4760KB
格式:   pdf  共18页 来源:   国信证券
评级:   -- 作者:   张欣慰,张宇
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国信金工指数增强组合表现跟踪
  沪深300指数增强组合本周超额收益-0.87%,本年超额收益11.58%。
  中证500指数增强组合本周超额收益-0.22%,本年超额收益11.11%。
  中证1000指数增强组合本周超额收益0.02%,本年超额收益14.85%。
  中证A500指数增强组合本周超额收益-1.49%,本年超额收益10.27%。
  因子表现监控
  以沪深300指数为选股空间。最近一周,标准化预期外收入、一年动量、单季营收同比增速等因子表现较好,而EPTTM、单季EP、一个月换手等因子表现较差。
  以中证500指数为选股空间。最近一周,EPTTM一年分位点、高管薪酬、DELTAROA等因子表现较好,而预期EPTTM、EPTTM、单季EP等因子表现较差。
  以中证1000指数为选股空间。最近一周,标准化预期外收入、三个月反转、单季营收同比增速等因子表现较好,而一个月反转、预期EPTTM、股息率等因子表现较差。
  以中证A500指数为选股空间。最近一周,单季营收同比增速、三个月反转、一年动量等因子表现较好,而单季EP、EPTTM、预期EPTTM等因子表现较差。
  以公募重仓指数为选股空间。最近一周,一年动量、单季营利同比增速、单季营收同比增速等因子表现较好,而单季EP、预期EPTTM、EPTTM等因子表现较差。
  公募基金指数增强产品表现跟踪
  目前,公募基金沪深300指数增强产品共有70只(A、C类算作一只,下同),总规模合计770亿元。中证500指数增强产品共有71只,总规模合计432亿元。中证1000指数增强产品共有46只,总规模合计150亿元。
  中证A500指数增强产品共有52只,总规模合计205亿元。
  沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高0.69%,最低-1.53%,中位数-0.57%。最近一月:超额收益最高3.08%,最低-2.51%,中位数-0.18%。
  中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高0.78%,最低-1.40%,中位数-0.31%。最近一月:超额收益最高1.55%,最低-4.83%,中位数-0.65%。
  中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高1.65%,最低-0.96%,中位数0.21%。最近一月:超额收益最高2.47%,最低-3.11%,中位数-0.16%。
  中证A500指数增强产品最近一周:超额收益最高1.65%,最低-0.96%,中位数0.21%。最近一月:超额收益最高1.51%,最低-3.32%,中位数-0.48%。
  风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。
  
 
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