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>> 国泰君安期货-商品期权日报-250808
上传日期:   2025/8/11 大小:   704KB
格式:   pdf  共11页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   张银
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期权策略
  1.1碳酸锂期权波动率继续上行,偏度有所回落,热度尚未消散,看涨期权和看跌期权交易量继续上涨,可考虑期货和期权组合的备兑卖出赚取时间价值和方向性收益;
  1.2硅铁期权看涨期权持仓量上升,看跌期权成交量上升,偏度和隐含波动率均高位回落,可考虑买入虚值看跌期权同时卖出虚值看涨期权构建风险反转的策略。
 
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