国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.86%，本年超额收益10.78%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.16%，本年超额收益11.24%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-0.29%，本年超额收益15.73%。
　　中证A500指数增强组合本周超额收益0.29%，本年超额收益11.42%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，DELTAROE、预期PEG、预期EPTTM等因子表现较好，而三个月反转、一个月波动、一年动量等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，一年动量、预期净利润环比、一个月反转等因子表现较好，而三个月反转、三个月机构覆盖、EPTTM等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，DELTAROA、单季净利同比增速、单季超预期幅度等因子表现较好，而单季营收同比增速、标准化预期外收入、特异度等因子表现较差。
　　以中证A500指数为选股空间。最近一周，预期PEG、DELTAROE、预期EPTTM等因子表现较好，而一个月波动、三个月反转、三个月波动等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，DELTAROE、一个月反转、DELTAROA等因子表现较好，而一个月波动、三个月波动、EPTTM一年分位点等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有70只（A、C类算作一只，下同），总规模合计770亿元。中证500指数增强产品共有71只，总规模合计432亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计150亿元。
　　中证A500指数增强产品共有52只，总规模合计205亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.82%，最低-0.24%，中位数0.26%。最近一月：超额收益最高3.86%，最低-0.93%，中位数0.69%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.95%，最低-0.73%，中位数0.14%。最近一月：超额收益最高2.42%，最低-1.92%，中位数0.35%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.69%，最低-0.64%，中位数-0.02%。最近一月：超额收益最高2.96%，最低-2.25%，中位数0.58%。
　　中证A500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.69%，最低-0.64%，中位数-0.02%。最近一月：超额收益最高2.16%，最低-1.95%，中位数0.49%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。