总体情况
　　策略概况
　　截至2025-08-01，本周4类私募指增策略均为负收益；本周超过75%的股票中性策略基金收益率为正，周收益率75%分位数为0.71%；本周4类周期标签维度中性策略收益率中位数均为正，持有型Alpha中性表现较好；超过50%期权策略池基金收益率为正，偏买权型策略收益率表现相对较好，在75%分位数收益率为1.42%。从细分策略月度表现来看，截至2025-08-01，7月表现最好的三类细分策略为中证1000指增（+8.63%）、中证500指增（+8.34%）、量化选股（+7.03%）；表现最差的三类细分策略为期权多策略（-1.85%）、偏卖权型（-0.97%）、偏套利型（-0.50%）。
　　私募回顾
　　指数增强
　　截至2025-08-01，本周4类私募指增策略均为负收益，具体来看，中证1000指增下跌0.19%，中证500指增下跌0.53%，量化选股下跌0.61%，沪深300指增下跌1.47%。从赛道标签维度指增策略来看，截至2025-08-01，本周4类指增策略超额收益率均为正，具体来看，中证500指增为0.84%，量化选股为0.51%，中证1000指增为0.36%，沪深300指增为0.35%。
　　股票中性
　　本周超过75%的股票中性策略基金收益率为正，周收益率75%分位数为0.71%。扣除基差影响后，300中性策略周收益率中位数为-0.34%，500中性策略周收益率中位数为0.32%，1000中性策略周收益率中位数为0.22%。
　　期权策略
　　截至2025-08-01，本周超过50%期权策略池基金收益率为正，从75%分位数来看，本周基金池基金收益率为0.64%，近一年收益率为12.88%。从赛道标签维度来看，偏买权型策略收益率表现相对较好，在75%分位数收益率为1.42%。
　　风险提示：因子失效，模型失效，市场主流策略偏移；私募基金业绩来源可能存在一定的误差或延迟，请投资者谨慎参考。