市场综述
　　商品期权市场交易热度有所下降，隐波伴随交易量回落。多数品种实际波动率维持在较高水平，隐含波动率下降速度逐渐放缓，另外期货价格反复和热点品种的传导使得商品套利机会增加。
　　广期所近月期权合约将于周四到期，双硅的看涨期权成交量和持仓量占比持续增加，偏度也处于高位震荡上行中，可考虑买入牛市价差组合进行短期博弈。
　　黑色板块期权偏度重心回落，隐含波动率处于高位，但与实际波动率的溢价空间有限，可考虑卖出虚值看涨期权并买入虚值看跌期权进行偏度回归套利策略，需要注意适当进行Delta中性对冲。螺纹钢期权的套利空间相对较大。