核心观点
　　 国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.47%，本年超额收益9.69%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.92%，本年超额收益10.86%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.08%，本年超额收益15.70%。
　　中证A500指数增强组合本周超额收益1.00%，本年超额收益10.95%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，单季ROA、标准化预期外收入、单季营收同比增速等因子表现较好，而特异度、三个月反转、一个月波动等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，标准化预期外收入、单季净利同比增速、标准化预期外盈利等因子表现较好，而三个月波动、BP、一个月波动等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，标准化预期外收入、标准化预期外盈利、单季营收同比增速等因子表现较好，而一个月波动、三个月波动、三个月反转等因子表现较差。
　　以中证A500指数为选股空间。最近一周，单季ROA、DELTAROA、DELTAROE等因子表现较好，而特异度、非流动性冲击、一个月波动等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，DELTAROA、预期PEG、标准化预期外盈利等因子表现较好，而三个月波动、一个月波动、一个月反转等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有70只（A、C类算作一只，下同），总规模合计770亿元。中证500指数增强产品共有71只，总规模合计432亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计150亿元。中证A500指数增强产品共有52只，总规模合计205亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.58%，最低-0.61%，中位数0.13%。最近一月：超额收益最高3.91%，最低-1.13%，中位数0.43%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.06%，最低-0.83%，中位数0.16%。最近一月：超额收益最高2.22%，最低-0.95%，中位数0.29%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.08%，最低-0.54%，中位数0.21%。最近一月：超额收益最高3.01%，最低-0.88%，中位数0.86%。
　　中证A500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.08%，最低-0.54%，中位数0.21%。最近一月：超额收益最高1.46%，最低-2.12%，中位数0.35%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。