>> 国信证券-多因子选股周报:成长因子表现出色,四大指增组合本周均跑赢基准-250719
| 上传日期: |
2025/7/19 |
大小: |
4750KB |
| 格式: |
pdf 共18页 |
来源: |
国信证券 |
| 评级: |
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作者: |
张欣慰,张宇 |
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核心观点 国信金工指数增强组合表现跟踪 沪深300指数增强组合本周超额收益0.42%,本年超额收益8.31%。 中证500指数增强组合本周超额收益0.63%,本年超额收益10.17%。 中证1000指数增强组合本周超额收益0.48%,本年超额收益15.24%。 中证A500指数增强组合本周超额收益0.28%,本年超额收益9.48%。 因子表现监控 以沪深300指数为选股空间。最近一周,单季营收同比增速、DELTAROA、单季ROE等因子表现较好,而三个月波动、一个月波动、三个月换手等因子表现较差。 以中证500指数为选股空间。最近一周,一年动量、标准化预期外收入、标准化预期外盈利等因子表现较好,而SPTTM、单季SP、股息率等因子表现较差。 以中证1000指数为选股空间。最近一周,三个月反转、标准化预期外收入、单季超预期幅度等因子表现较好,而股息率、一个月波动、BP等因子表现较差。 以中证A500指数为选股空间。最近一周,DELTAROA、标准化预期外盈利、单季ROA等因子表现较好,而三个月波动、一个月换手、一个月波动等因子表现较差。 以公募重仓指数为选股空间。最近一周,一年动量、标准化预期外收入、预期净利润环比等因子表现较好,而股息率、一个月波动、三个月波动等因子表现较差。 公募基金指数增强产品表现跟踪 目前,公募基金沪深300指数增强产品共有70只(A、C类算作一只,下同),总规模合计790亿元。中证500指数增强产品共有71只,总规模合计456亿元。中证1000指数增强产品共有46只,总规模合计150亿元。中证A500指数增强产品共有52只,总规模合计289亿元。 沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高2.14%,最低-0.62%,中位数-0.06%。最近一月:超额收益最高3.01%,最低-0.25%,中位数0.69%。 中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高0.73%,最低-1.10%,中位数-0.09%。最近一月:超额收益最高2.35%,最低-0.99%,中位数0.68%。 中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高0.91%,最低-0.81%,中位数0.13%。最近一月:超额收益最高3.30%,最低-1.15%,中位数1.12%。 中证A500指数增强产品最近一周:超额收益最高0.91%,最低-0.81%,中位数0.13%。最近一月:超额收益最高2.09%,最低-1.23%,中位数0.93%。 风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。
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