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>> 国泰君安期货-商品期权日报-250715
上传日期:   2025/7/16 大小:   968KB
格式:   pdf  共11页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   张银
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期权策略
  多晶期权隐含波动率处于历史高点,偏度也处于较高位置,标的价格继续反弹,可考虑卖出看跌期权,同时买入少量实值看跌期权进行套利;
  棕榈油期权虚值看涨期权成交量和持仓量占比上升,标的期货价格到前高附近,波动率和偏度有所下降,可考虑通过虚值看涨期权构建熊市价差组合,赚取时间价值收益。
  
 
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