核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益1.17%，本年超额收益8.03%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.73%，本年超额收益8.82%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益1.10%，本年超额收益13.66%。
　　中证A500指数增强组合本周超额收益0.69%，本年超额收益8.18%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，单季EP、EPTTM、预期EPTTM等因子表现较好，而三个月波动、预期净利润环比、特异度等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，单季ROE、DELTAROE、单季EP等因子表现较好，而一年动量、特异度、三个月反转等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，标准化预期外盈利、EPTTM、单季EP等因子表现较好，而非流动性冲击、三个月机构覆盖、特异度等因子表现较差。
　　以中证A500指数为选股空间。最近一周，预期EPTTM、EPTTM、单季ROE等因子表现较好，而预期净利润环比、一年动量、EPTTM一年分位点等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，预期PEG、预期EPTTM、单季EP等因子表现较好，而一个月反转、一个月波动、一年动量等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有69只（A、C类算作一只，下同），总规模合计790亿元。中证500指数增强产品共有70只，总规模合计454亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计150亿元。中证A500指数增强产品共有40只，总规模合计250亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.02%，最低-0.37%，中位数0.08%。最近一月：超额收益最高1.85%，最低-0.30%，中位数0.70%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.87%，最低-0.44%，中位数0.38%。最近一月：超额收益最高2.60%，最低-0.27%，中位数1.24%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.06%，最低-0.43%，中位数0.38%。最近一月：超额收益最高4.04%，最低-0.51%，中位数1.46%。
　　中证A500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.06%，最低-0.43%，中位数0.38%。最近一月：超额收益最高2.34%，最低-0.07%，中位数1.10%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。