国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.82%，本年超额收益6.67%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.04%，本年超额收益7.84%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.34%，本年超额收益12.61%。
　　中证A500指数增强组合本周超额收益-0.89%，本年超额收益7.43%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，预期EPTTM、单季EP、EPTTM等因子表现较好，而一年动量、高管薪酬、非流动性冲击等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，BP、预期BP、预期EPTTM等因子表现较好，而一年动量、三个月机构覆盖、非流动性冲击等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，BP、一个月换手、三个月波动等因子表现较好，而一年动量、三个月机构覆盖、单季ROE等因子表现较差。
　　以中证A500指数为选股空间。最近一周，单季EP、预期EPTTM、预期PEG等因子表现较好，而三个月反转、一年动量、一个月反转等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，预期EPTTM、单季EP、预期PEG等因子表现较好，而一年动量、三个月机构覆盖、预期净利润环比等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有69只（A、C类算作一只，下同），总规模合计790亿元。中证500指数增强产品共有70只，总规模合计454亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计150亿元。中证A500指数增强产品共有40只，总规模合计250亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.95%，最低-0.56%，中位数0.14%。最近一月：超额收益最高2.19%，最低-0.14%，中位数0.59%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.84%，最低-0.01%，中位数0.37%。最近一月：超额收益最高2.93%，最低0.20%，中位数1.36%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.30%，最低-0.07%，中位数0.46%。最近一月：超额收益最高2.91%，最低0.02%，中位数1.54%。
　　中证A500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.30%，最低-0.07%，中位数0.46%。最近一月：超额收益最高1.09%，最低0.07%，中位数0.72%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险