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>> 国泰君安期货-商品期权日报-250610
上传日期:   2025/6/11 大小:   675KB
格式:   pdf  共10页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   张银
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期权策略
  1.1工业硅期权偏度处于低位反弹的趋势中,波动率水平偏高,看涨期权的成交量占比上升,可考虑买入平值看涨期权并卖出虚值看涨期权;
  1.2生猪看涨期权持仓量占比下降,偏度低位反弹,波动率也低位小幅回升,可考虑买入虚值看涨期权同时卖出虚值看跌期权,构建风险逆转策略。
 
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