【基本面跟踪】
　　5月31日，国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.56%，10年期主力合约涨0.21%，5年期主力合约涨0.14%，2年期主力合约涨0.04%。
　　国债期货指数为-0.24。量价因子看空，基本面因子看多。无杠杆下，策略近20日累加收益为0.08%，近60日累加收益为-0.34%，近120日累加收益为-0.15%，近240日累加收益为1.15%。
　　资金方面，隔夜shibor报1.4710%，较前一交易日上涨6.0bp，7天shibor报1.6170%，较前一交易日上涨1.5bp；14天shibor报1.7390%，较前一交易日下跌0.5bp；1个月shibor报1.6200%，较前一交易日下跌0.1bp。
　　2年期活跃CTD券为250006.IB，IRR为1.87%，5年期活跃CTD券为240020.IB，IRR为1.77%，10年期活跃CTD券为220010.IB，IRR为1.56%，30年期活跃CTD券为210005.IB，IRR为0.12%，目前R007约1.6972%。
　　货币市场方面，5月30日银行间质押式回购市场共成交17亿元，减少17.95%。其中，隔夜收于1.60%，较前一交易日上涨22bp，7天收于1.75%，较前一交易日上涨5bp；中期方面，14天收于1.73%，较前一交易日下跌2bp；长期方面，1个月收于1.60%，与上一交易日持平。
　　现券方面：国债收益率曲线下移1.80-2.75BP（2Y期下移2.45BP至1.46%；5Y期下移2.75BP至1.56%；10Y期下移1.80BP至1.67%；30Y期下移2.40BP至1.89%。信用债收益率曲线下移2.00-11.00BP（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M期下移11.00BP至1.67%；1Y期下移8.00BP至1.73%；3Y期下移2.00BP至1.78%；5Y期下移2.00BP至2.01%。
　　分机构类型净多头持仓日度变化：私募增加4.31%；外资增加7.83%，理财子增加5.61%；周度变化：私募减少1.45%；外资增加3.95%，理财子增加3.83%。
　　【宏观及行业新闻】
　　5月31日，央行开展2911亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。今日有1425亿元7天期逆回购到期，实现净投放1486亿元。
　　 【趋势强度】
　　国债期货趋势强度：0。
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。