一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流入46.42亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：沪深300ETF（+16.18亿元）、上证50ETF（+6.78亿元）、创业板ETF（+5.93亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：科创50ETF（-2.74亿元）、中证2000ETF（-0.95亿元）、科创ETF（-0.57亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流出3.31亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：科创芯片ETF（+3.60亿元）、军工龙头ETF（+1.09亿元）、酒ETF（+0.78亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：半导体ETF（-1.82亿元）、消费ETF（-1.37亿元）、人工智能ETF（-1.36亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流入6.08亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利低波ETF（+3.69亿元）、红利低波50ETF（+1.30亿元）、红利低波动ETF（+0.37亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利ETF（-0.28亿元）、沪深300红利ETF（-0.27亿元）、红利低波100ETF（-0.20亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流出7.53亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：恒生科技ETF（+2.86亿元）、港股消费ETF易方达（+0.69亿元）、恒生科技ETF（+0.58亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：港股通互联网ETF（-3.33亿元）、恒生医疗ETF（-1.73亿元）、港股通央企红利ETF（-0.78亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日轻工制造、汽车、纺织服饰拥挤度靠前，相比较而言，社会服务、非银金融、房地产、电子的拥挤度水平较低，建议关注。此外，食品饮料单日拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入传媒、轻工制造、银行，流出汽车、电力设备、医药生物。近三个交易日主力资金增配传媒、煤炭、轻工制造，减配计算机、电子、电力设备。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。